Wfa forex

Obsługiwane są rozwiązania do zarządzania danymi z zakresu zarządzania instytucjami klasy - analizy, analizy, opcje, kontrakty terminowe, waluty, kosze i niestandardowe narzędzia syntetyczne - wiele źródeł danych o małym opóźnieniu obsługuje szybkość przetwarzania w milionach wiadomości na sekundę na terabajtach danych - i optymalizacja - obsługiwane przez wielu brokerów, sygnały handlowe przekształcane w zamówienia FIX. QuantFACTORY - rozwiązanie do zarządzania strategią zarządzania instytucjami klasy - QuantDEVELOPER - framework i IDE do tworzenia strategii handlowych, debugowania, testowania wstecznego i optymalizacji, dostępne jako wtyczka Visual Studio plug - in - QuantDATACENTER - pozwala zarządzać historycznym hurtownią danych i przechwytuje dane rynkowe w czasie rzeczywistym lub bardzo niską latencję z dostawców i wymiany - QuantENGINE - pozwala na wdrożenie i wykonanie wstępnie skompilowanych strategii - wielu wieloletnich danych o małym opóźnieniu, wielu pośredników Obsługiwane systemy zarządzania danymi klasy instytucjonalnej Rozwiązanie wdrożeniowe strategii OpenQuant - C i poziomów portów - przegląd i handel, testowanie na wielu poziomach, testowanie na poziomie dziennym, optymalizacja, wielopoziomowe i maks. maks. WFA itp. - QuantTrade - środowisko handlu produkcją - QuantBase - scentralizowane zarządzanie danymi - QuantRouter - i zarządzanie routingiem zamówień. Rozwiązanie wdrożeniowe strategii zarządzania danymi klasy instytucjonalnej - rozwiązanie wielozadaniowe, obsługujące wiele źródeł danych, obsługuje dowolny typ RDBMS oferujący interfejs JDBC, np. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL itp. IDE do skryptu ich strategii w Javie, Ruby lub Python lub mogą korzystać z własnej strategii IDE - obsługi wielu pośredników, sygnałów handlowych przekształcanych w zamówienia FIX. Institutional-class zarządzanie danymi danych backtesting rozwiązanie wdrażania strategii - multi-asset rozwiązanie forex, opcje, kontrakty terminowe, akcje, ETFs, towary, instrumenty syntetyczne i niestandardowe pochodne itp obsługuje wiele agentów, sygnały handlowe przeliczone na zlecenia FIX, IB, JPMorgan, FXCM itd. Platforma oprogramowania dedykowanego zintegrowana z danymi Tradestation dla testów wstecznych i automatycznego handlu - codziennie dane intraday nasze akcje przez 43 lata, kontrakty terminowe na 61 lat - praktyczne do testowania baz danych na podstawie analizy cenowej, wsparcie dla języka programowania EasyLanguage - wspieranie amerykańskich zasobów ETF, kontrakty futures, indeksy amerykańskie, niemieckie indeksy, forex - free for Tradestation klientom maklerskim - 249 95 miesięcznie dla profesjonalistów Platformy oprogramowania Tradestation tylko bez pośrednictwa - 299 95 miesięcznie dla profesjonalistów Platforma oprogramowania Tradestation tylko, bez pośrednictwa. Podstawowa platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - wspieranie codziennych strategii intraday, testowanie poziomu portfela i optymalizacja, wykresy, wizualizacja, raportowanie niestandardowe, multi-t analiza horyzontalna, wykresy 3D, analiza WFA itd. - najlepsze w przypadku testów wyników na podstawie cen - analizy techniczne - bezpośrednie linki do eSignal, brokerów interaktywnych, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, pasujących do DDE pasków, MS, txtfiles i więcej Yahoo Finance. - jednorazowa opłata 279 dla wersji standardowej lub 339 dla wersji profesjonalnej. Dysponowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznych transakcji - kontrola poziomu portfela i zarządzanie nimi, testowanie na wielu poziomach, testowanie na poziomie dziennym, optymalizacja, wizualizacja itp. - umożliwia integrację R, handel językiem Perl z wszystkimi funkcjami napisanymi w języku C, przygotowanymi do współlokatora serwera - natywne wsparcie dla FXCM i Interactive Brokers - bezpłatne wsparcie dla FXCM, 100 na miesiąc dla platformy IB, kontakt z innymi opcjami. Decjalna platforma oprogramowania do testowania wstecznego i auto-trading - wspieranie dziennych strategii intraday, testowanie i optymalizacja poziomu portfela - najlepsze w przypadku testów baz danych na podstawie cen, analiza techniczna, skrypty C - Rozszerzenia oprogramowania obsługiwane - obsługa kanałów danych, realizacja strategii itp. - 799 na licencję, 150-miesięczna opłata po. Dysponowanej platformie oprogramowania do testów wstecznych, optymalizacji, przypisywania i analizy wyników - analiza czynników Axioma lub osób trzecich, modelowanie ryzyka, analiza cyklu rynkowego. Dedytowa platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - najlepsza do testowania wyników analizy cen w oparciu o ceny Analiza techniczna, wspomaganie codziennych strategii, testowanie i optymalizacja poziomu portów - Turtle Edition - silnik testów wstecznych, wykresy, raporty, testy EoD - edycja profesjonalna - plus edytor systemu , przejdź do przodu analiza, strategie intraday, wielowątkowe testy itp. - Pro Plus Edition - plus 3D wykresy powierzchni, skrypty itp. - Builder Edition - IB API, debugger itp. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Wydanie 3.990.Dzodzielna platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - wspieranie codziennych strategii intraday, portfolio leve l testowanie i optymalizacja, tworzenie wykresów, wizualizacja, raportowanie niestandardowe itp. - najlepsze w przypadku analizy wyników za pomocą analizy cenowej - bezpośrednie linki do interaktywnych brokerów, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM i innych - dane z plików tekstowych, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance , IQFeed i inne - podstawowa funkcjonalność Funkcjonalność EoD - bezpłatna - zaawansowane funkcje - dzierżawa licencji na okres 50 miesięcy lub 995 dni. Specjalna platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - najlepsze do analizy danych technicznych w oparciu o ceny, analiza techniczna, wsparcie codziennych strategii, portfela testowania i optymalizacji, tworzenia wykresów, wizualizacji, raportowania niestandardowego - obsługuje C i Visual - bezpośredni link do interaktywnych brokerów, IQFeed, txtfiles i więcej Yahoo Finance - licencja wieczysta - 499 - umowa dzierżawy 50 na miesiąc. Podstawowa platforma oprogramowania do testów wstecznych i auto - handel - wspieranie codziennych strategii intraday, testowanie i optymalizacja poziomu portfela, wykresy, wizualizacja, raportowanie niestandardowe - techniczne, a także podstawowe sygnały, obsługa wielu elementów - 245 dla dostawców bezpłatnych danych w wersji zaawansowanej - wersja 595 dla wersji Premium obsługuje wielu dostawców danych i brokerów. Specjalna platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - wspieranie codziennych strategii typu intraday, testowanie poziomu portfela i optymalizacja - najlepsze w przypadku testów bazowych na podstawie cen Analiza techniczna - dane wejściowe na akcje, kontrakty futures i forex na dzień dzisiejszy w Stanach Zjednoczonych od 1990 r., codzienne kontrakty terminowe 31 lat, forex od 1983 r. - ceny od 45 miesięcy do 295 miesięcy zależą od dostępności danych Dedykowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - korzysta z języka MQL4, wykorzystywanego głównie do handlu na rynku forex - obsługuje wiele pośredników forex i kanałów danych - obsługuje wiele kont. Platforma oprogramowania dedykowanego do testów wstecznych i automatycznego handlu - wspieranie codziennych strategii intraday , testowanie i optymalizacja poziomu portfela - najlepsze w przypadku testów baz danych na podstawie cen, analiza techniczna, wsparcie dla Ea Język programowania syLanguage - wsparcie wielu źródeł danych Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal itp., bezpośrednie wsparcie dla wielu pośredników Interaktywne brokerów itp. - Multichart 797 rocznie - żywotność multichartów 1.497 - Multicharts Pro 9.900 Bloomberg Thomson Reuters data feed etc. Web oparte testy wstępne do testowania strategii zbierania zapasów - amerykańskie zapasy ETF dziennie - podstawowe dane z roku 1999 - długie krótkie strategie, sygnały bazujące na cenach - projektant - 139 miesięcy - menedżer - 199 miesięcy - pełna funkcjonalność. Portfolio Analytics za pomocą dane rynkowe o wysokiej częstotliwości - ten produkt jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw handlowych. Wszystkie obliczenia są generowane przy użyciu danych rynkowych o wysokiej częstotliwości, które są korzystne dla badaczy handlowych o niskich i wysokich częstotliwościach - przegląd wyników w ciągu dnia, zarządzanie ryzykiem portfelowym, prognozowanie i optymalizacja za każdą cenę sekundy, minuty, godziny, koniec dnia Wejścia modelu można w pełni kontrolować - 8k rynkowe źródła danych od 2017 roku indeksy ETF sprzedawane przez NASDAQ Klienci mogą także przesyłać własne dane rynkowe, np. chińskie zapasy - 40 wskaźników portfela VaR, ETL, alfa, beta, współczynnik Sharpe'a, stosunek Omega itp. - obsługuje optymalizacje portfela R, Matlab, Java Python - 10. Narzędzie do testowania baz danych w internecie - ceny akcji w USA codziennie w ciągu dnia, od 1998 roku, dane z QuantQuote - dane forex z FXCM - wspieranie interaktywnych brokerów na potrzeby handlu na żywo. Narzędzie do testów wstecznych opartych na sieci Web - akcje w USA i ETF w ciągu dnia, od 2002 r. - podstawowe dane z Morningstar ponad 600 metryk - wspieranie interaktywnych brokerów do handlu na żywo. Narzędziowe narzędzia do analizy wyników - proste w obsłudze, strategie alokacji aktywów, dane od 1992 r. - moment obrotowy serii i średnie ruchome strategie dotyczące ETF - proste strategie zbierania zapasów Momentum i Simple Value. Web narzędzie do testów wstecznych - do 25 lat danych dla 49 stadionów Futures i S P500 - zestaw narzędzi w Pythonie i Matlabie - firmy Quantiacs prowadzą algorytmiczne zawody handlowe z inwestycjami obejmującymi m 500k do 1 miliona. Backtest Broker oferuje potężne, proste oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych opartych na sieci Web - test Backtest w dwóch kliknięciach - przeglądanie biblioteki strategii lub budowanie i optymalizacja strategii - handel papierem, automatyka i e-maile w czasie rzeczywistym. i less. Web Narzędzie do sprawdzania danych w chmurze - dane walutowe FX Forex dotyczące głównych par, wracające do 2007 r. - sekundy minutowe codziennie Codzienne paski - transakcja na żywo zgodna z dowolnym brokerem korzystającym z Metatrader 4 jako backend. Web backtesting tool to test equity strategie alokacji aktywów i podział czynników - wiele czynników kapitałowych z sprawdzonymi alfami w stosunku do wskaźników rynkowych, wieloma wszechświatami inwestycyjnymi, filtrami zarządzania ryzykiem - strategiami alokacji aktywów, testami wstecznymi, alokacją alokacji aktywów i zbieraniem czynników w jeden portfel - wolne od SP 100 wszechświata - 50 miesięczny lub 480 rok - szersze amerykańskie uniwersytety inwestycyjne, brytyjskie zapasy w Wielkiej Brytanii, strategie alokacji aktywów. Narzędzie kontrolne backtestingowe - ponad 10 000 zasobów Stanów Zjednoczonych, dane do 20 y historia uszu - podstawowe kryteria techniczne - wolna - ograniczona funkcjonalność 1 rok danych, bez zapisanych testów wstecznych itp. - 50 miesięcy - pełna funkcjonalność. Bezpłatne środowisko programistyczne do obliczeń statystycznych i grafiki, wiele quant wolą używać go ze względu na wyjątkową otwartość architektura i elastyczność - efektywne zarządzanie danymi i przechowywanie danych, graficzne urządzenia do analizy danych, łatwe do rozbudowy przez pakiety - zalecane rozszerzenia - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. MATLAB - Wysoki poziom języka i interaktywnego środowiska dla obliczeń statystycznych i grafiki - równoległych i GPU, testów wstecznych i optymalizacji, rozległych możliwości integracji itp. - cena na żądanie jest tutaj. BacktestingXL Pro to dodatkowy element do tworzenia i testowania strategii handlowych w programie Microsoft Excel 2017 i 2017 - użytkownicy mogą używać VBA do tworzenia strategii dla BacktestingXL Pro, wiedza VBA jest opcjonalna, użytkownicy mogą konstr reguły handlu uct w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą standardowych wstępnych kodów z kontrolą wsteczną - obsługuje piramidy, krótkie ograniczenie długoterminowe, obliczanie prowizji, śledzenie kapitału, kontrolowanie poza kontrolą pieniędzy, dostosowywanie cen sprzedaży - wiele raportów o ryzyku. 74 95 dla BacktestingXL Pro. Darmowy język programowania open source, otwarta architektura, elastyczna, łatwa w rozszerzeniu przez pakiety - zalecane rozszerzenia - panda Python Analiza danych Biblioteka, pyalgotrade Python algorytmiczna Biblioteka Handlowa, Zipline, ultrafinanse etc. FactorWave jest prostym w obsłudze internetowym narzędziem do testów wstecznych dla czynników inwestowanie - pozwala użytkownikowi na łączenie wielu opcji ETF z kontraktami terminowymi na futures z sprawdzonymi alfanumerycznymi wskaźnikami rynkowymi. - wolny - ETF Stock Screener z 5 czynnikami - 149 mo - bez opcji Opcje screener, strategie futures, strategie vix. Narzędzie backtesting oparte na sieci Web - proste w obsłudze, narzędzie do sprawdzania wstecznego opartego na internetu na początkowym poziomie w celu przetestowania względnej siły i średnich średnich strategii na ETF. - kilka typów st strategie bezpłatnej, pełnej funkcjonalności testów wstecznych 34,99 miesięcznie. Najbierne narzędzie do sprawdzania zapasów internetowych w celu przetestowania strategii zbierania zapasów - zapasy w Stanach Zjednoczonych, dane z ValueLine w latach 1986-2017 - ceny i podstawowe dane, 1700 zapasów, miesięczny test ziarnistości. Traktor strategii 4 Samouczek. Aby jak najlepiej wykorzystać doradcę eksperta, musisz zoptymalizować i sprawdzić swoją strategię za pomocą MetaTrader s Strategy Tester Podczas gdy testy na koncie demo są niezbędne, testowanie wyników umożliwia symulowanie transakcji przez dłuższy okres czasu w prosty sposób minut Z funkcją optymalizacji można sprawdzić, które ustawienia najlepiej sprawdziły się w wybranym okresie historycznym. Istnieje znaczna debata na temat dokładności testera strategii MetaTradera. W najlepszym przypadku testowanie zaplecza oferuje jedynie przybliżoną dokładność wykonywania transakcji w czasie rzeczywistym Jest to jedyne narzędzie dostępne do szybkiego testowania jakiejkolwiek strategii w wielu sytuacjach handlowych, a także tych, które należy nauczyć się u nas e. Otworzyć narzędzie do sprawdzania strategii w programie MetaTrader, klikając odpowiedni przycisk na pasku narzędzi lub wybierając Tester strategii z menu Widok. Wszystko centrum informacji przed rozpoczęciem sprawdzania lub optymalizacji należy upewnić się, że dane historyczne są kompletne i dokładne, zwłaszcza w przypadku ponownego używania Kleski jako modelu testowania Jeśli w dzienniku dziennika są niezgodne błędy wykresu lub jeśli jakość modelowania jest mniejsza niż 90, dane z historii są niewystarczające, aby wygenerować dokładne kleszcze. Otwórz Centrum Historii w menu Narzędzia lub naciskając klawisz F2 na swojej klawiaturze Dwukrotnie kliknij parę wykresów w lewej kolumnie, z którą zamierzasz testować wstecz, aby wyświetlić listę okresów czasu Poniżej kliknij dwukrotnie 1 minutę M1, aby wczytać dane historii dla tego okresu. Backtester używa danych M1 aby wygenerować kleszcze, więc ważne jest, aby dane M1 były kompletne. Z Centrum Historii można pobrać lub zaimportować dane do wykorzystania w testach wstecznych Twój broker przedstawi kilka ostatnich d ata, ale może to nie wystarczyć na dłuższy czas testów wstecznych Ponadto bezpłatne dane do pobrania z programu MetaTrader dostępne za pośrednictwem przycisku Pobierz nie zawsze są kompletne i mogą zawierać duże luki. Możesz pobrać bezpłatne dane M1 z pierwszej, wybierz okres M1 dla symbolu z listy po lewej stronie Kliknij przycisk Importuj, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj w oknie dialogowym Importuj, aby wybrać pobrany plik danych M1 Naciśnij przycisk OK, aby zaimportować dane - może to potrwać kilka minut kilka lat danych M1 dla tego symbolu. Aby skorzystać z tych danych na wyższych częstotliwościach czasowych, musisz użyć skryptu periodconverter dołączonego do programu MetaTrader Otwórz okno wykresu i ustaw go na M1 Przeciągnij i upuść skrypt periodconverter z okna Nawigator na wykresie i ustaw wartość parametru ExtPeriodMultiplier na liczbę minut na konwersję na M15, użyj 15 dla H1, użyj 60 dla H4, użyj 240 i tak dalej. Powtórz ten proces dla wszystkich symboli okresów, które chcesz przetestować na Raz masz su można rozpocząć testowanie Poniższy film przedstawia proces importowania i konwersji danych M1. Funkcja optymalizacji MetaTrader 4 pozwala przetestować tysiące kombinacji ustawień porad ekspertów w celu znalezienia najbardziej korzystnych ustawień dla wybranego wykresu, zakres okresu i daty Strategia oparta na wskaźnikach musi być zoptymalizowana pod kątem maksymalnej rentowności Jednak prawie wszystkie systemy EA będą korzystać z optymalizacji, nawet tych, które działają na dane z kreską, pod warunkiem, że masz pełne dane z historii M1, patrz wyżej. Gdy optymalizator zwróci najbardziej opłacalne ustawienia dla wybranego zakresu dat nie gwarantuje, że te ustawienia będą przynoszące zyski w przyszłości Często zmieniają się warunki rynkowe, więc ważne jest regularne ponowne optymalizowanie doradcy ekspertów, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Aby zoptymalizować eksperta, najpierw wybierz ją z listy rozwijanej Expert Advisor Wybierz parę walut z pola Symbol i okres wykresu z pola Period dla Mod Zwykle chcesz wybierać tylko ceny otwarte, chyba że optymalizujesz EA działającą na danych z kreską W takim przypadku wybierz opcję Każdorazowo Zaznacz opcję Użyj daty i wybierz zakres dat, aby zoptymalizować się dla Na koniec upewnij się, że optymalizacja jest zaznacz pole wyboru. Kliknij przycisk Właściwości ekspertów, aby otworzyć ustawienia eksperta eksperta. Na karcie Wejścia wprowadź zakres wartości, aby zoptymalizować kolumnę Uruchom jako najniższą wartość dla danego ustawienia, a kolumna Stop będzie najwyższa Kolumna Krok jest kwotą, którą optymalizator przechodzi od ustawienia Start to Stop. W powyższym obrazie optymalizujemy ustawienia SL, TS i TP dla doradcy ekspertów Wartość początkowa wynosi 20, a Krok 20, a wartość Stop jest 200 Optymalizator testuje każdą kombinację wartości od 20, 40, 60 i tak dalej aż do 200 Użyj wartości początkowej, krokowej i końcowej, która jest odpowiednia dla optymalizowanego ustawienia Nawet wartości 5, 10 itd. Są dobre. Pole wyboru w lewym polu musi być wybrany do tego ustawienia do zoptymalizowania Wszystkie wybrane ustawienia będą używać liczby w kolumnie Wartość podczas optymalizacji Na karcie Testowanie można dostosować początkową depozytę do czegoś bardziej realistycznego Pozostaw pozostałe ustawienia na domyślne. aby rozpocząć optymalizację, kliknij przycisk Start w dolnym rogu okna Strateg Tester. W zależności od okresu zakres dat, model testowania i liczba zoptymalizowanych ustawień może trwać od kilku minut do kilku godzin Jeśli zajmie to zbyt długo, warto rozważyć skrócenie zakresu dat, optymalizację ustawień lub skorzystanie z większej wartości kroku. Kiedy optymalizacja zostanie zakończona, otwórz kartę Wyniki optymalizacji i kliknij dwukrotnie kolumnę Zysk, aby posortować wyniki. Dwukrotnie kliknij dowolny wyników w celu załadowania go do testera Naciśnij przycisk Start, aby przejść do tyłu z wybranymi ustawieniami. Teraz powinno być oczywiste, jak działa backtester Wybierz swojego eksperta Doradca Okres Symbol i Model zaznacz pole wyboru Użyj daty i wybierz zakres dat Wybierz opcję Tryb wizualny tylko, jeśli chcesz uzyskać wizualny przewodnik po opuszczeniu Optymalizacji opuszczania wyników. Naciśnij przycisk Właściwości ekspertów i wprowadź ustawienia w kolumnie Wartość na karcie Wejścia. Można również załadować lub zapisz ustawienia za pomocą przycisków w prawym dolnym rogu Kolumny Uruchom, Krok i Zatrzymaj są ignorowane, podobnie jak pola wyboru. Zamknij okno dialogowe właściwości ekspertów i naciśnij Start, aby rozpocząć testowanie Trwa od kilku sekund do kilku minut, w zależności od ustawień Po zakończeniu testów otwórz kartę Raport na dole, aby zobaczyć wyniki. Kilka statystyk, które należy wziąć pod uwagę. Całkowity zysk netto - Zysk brutto pomniejszony o stratę brutto. Współczynnik sprzedaży - Stosunek zysku brutto do straty brutto Wyższy lepiej, cokolwiek powyżej 1 5 jest dobre. Wyluzowanie bezrobocia - wypłaty początkowego depozytu Wysokie wypłaty zwiększają prawdopodobieństwo, że Twoje konto zostanie rozdmuchane..Modelowanie jakości - ważne tylko w przypadku, gdy model testowania jest oznaczony każdym znakiem zapytania Jeśli tak, to powinien wynosić 90. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, aby zaktualizować swoją historię dokładnymi danymi M1. Na karcie Wyniki na dole testera strategii szczegółowe informacje na temat otwartych i zamkniętych zamówień, w tym zatrzymania końcowego, osiągania zysków i zatrzymania strat Kliknij przycisk Otwórz wykres, aby uzyskać wizualną reprezentację Twoich wyników Podczas testowania nowej EA, dokładnie zbadaj te informacje, aby upewnić się, że Twoja strategia działa zgodnie z planem. Forward Analysis. W niektórych backtesting i optymalizacji może dać dobry pomysł, jak EA będzie handlu, będziesz musiał zrobić bardziej rozległe testy w celu zapewnienia, że ​​system handlu jest naprawdę opłacalne Najlepszym sposobem osiągnięcia tego jest proces zwany walk - analiza przyszłości Analiza przebiegu w przód polega na wielu cyklach optymalizacji i testów wstecznych oraz analizie wyników testów przez długi okres Nasz artykuł na temat analizy przejścia do przodu pokazuje proces bardziej szczegółowo Nasz analizator Walk Forward dla MetaTrader pozwala na szybkie i łatwe przeprowadzenie testu WFA. Co to jest analiza Walk Forward. Analyzer jest procesem optymalizacji systemu handlowego przy użyciu ograniczonego zestawu parametrów, a następnie testowania najlepszego zoptymalizowanego zestawu parametrów na przykład z danych przykładowych Jest to podobne do sposobu korzystania z doradcy eksperta w handlu na żywo Zasady analizy wstępnej zostały opisane w książce "Ocena i optymalizacja strategii handlowych" autorstwa Roberta Pardona. w MetaTrader najpierw zoptymalizuj doradcę eksperta w teście strategicznym Następnie wybierz najbardziej opłacalny wynik na karcie Wyniki optymalizacji i wykonaj test wyników testów w okresie czasu bezpośrednio po okresie optymalizacji Data zakończenia okresu optymalizacji jest taka sama jak data rozpoczęcia okresu testowego Ten proces jest powtarzany w kółko, aż osiągnie zadowalającą wielkość próby. Jeśli doradca eksperta przeprowadzi w porównaniu z wynikami optymalizacji, można stwierdzić, że doradca eksperta prawdopodobnie przyniesie zyski w handlu na żywo Jeśli z drugiej strony doradca eksperta słabo testuje, to albo parametry optymalizacji, albo długość testy i okresy optymalizacji będą musiały zostać skorygowane. Jeśli po wielu próbach doradca eksperta wciąż nie sprawdza się w testach, można stwierdzić, że system handlowy jest nieopłacalny. Animacja po prawej stronie ilustruje procedurę analizy przejścia Optymalizacja jest wykonywana przez dłuższy okres czasu w danych próbki, a następnie zoptymalizowany zestaw parametrów jest testowany w późniejszym krótszym okresie, poza danymi próbki. Okresy optymalizacji i testowania są przesuwane do przodu, a proces jest powtarzany aż do Odpowiednia wielkość próbki jest osiągnięta Źródło. Przykład analizy Walk Forward. Podaj przykład realistyczny. Ponownie przeanalizujemy analizę ekspertyzy ekspertów sor, korzystając z EURUSD M30 Zoptymalizujemy doradcę ekspertów w ciągu 120 dni. Wybraliśmy trzy lub cztery najważniejsze parametry, aby zoptymalizować, tak aby nie nadmiernie optymalizować lub dopasowywać wyników. Ponadto mniej parametrów oznacza szybszy test. Będziemy wybrać najbardziej opłacalny wynik i testować te parametry w okresie 30 dni bezpośrednio po okresie optymalizacji. Zaleca się użycie okresu próbnego około 25 długości okresu optymalizacji. Po zarejestrowaniu wyników, przesunąć następny okres optymalizacji i testowania o 30 dni. Po 12 kolejnych rundach optymalizacji i testowania będziemy mieli rok, aby przejść do przodu dane analizy Porównujemy średni dzienny zysk w okresach optymalizacji do średniego dziennego zysku dla okresy testowe To da nam obliczenie zwane współczynnikiem efektywności walk forward. Skuteczność kroku naprzód w stosunku do 0 jest uważana za bardzo dobry wynik To, co nazywamy robus System obrotu handlowego Jednak doradca ekspertów jest zbywalny pod warunkiem, że jest on konsekwentnie rentowny w wielu okresach testowania Jeśli współczynnik efektywności walk forward jest ujemny, oznacza to, że doradca eksperta nie osiągnął dobrych wyników w zakresie optymalizacji. Oczywiście , można wykonać przejście do przodu analizy ręcznie w MetaTrader s Strategy Tester Ale proces jest żmudny, czasochłonny i podatny na błędy To gdzie znajduje się oprogramowanie Walk Walk Analyzer Program automatycznie przeprowadzi analizę kroczącą za pomocą MetaTrader s Strategy Testuj przez dowolny okres czasu, przy zachowaniu kilku ustawień dostarczonych przez użytkownika.