Korzystanie z zespołów taśm Bollingera do testowania trendów. Banki reklamowe są jednym z najbardziej popularnych wskaźników technicznych dla podmiotów gospodarczych na każdym rynku finansowym, niezależnie od tego, czy inwestują w akcje, obligacje czy walut obcych. Wielu przedsiębiorców korzysta z pasów Bollingera w celu określenia poziomów przewyższonych i zbyt wysokich, cena dotyka górnej części paska Bollingera i kupuje się, gdy uderza w niższy pasek Bollinger Band W rynkach związanych z zakresem tej techniki działa dobrze, ponieważ ceny przebiegają między dwoma zespołami, takimi jak kulki odbijające się od ścianek rakiety tenisowej. Jednakże Bollinger Bands don t always daj dokładne sygnały kupna i sprzedaŜy Tutaj znajdują się bardziej szczegółowe pasma Bollinger Band Przyjrzyjmy się Problem z pasmami Bollinger. Jak John Bollinger po raz pierwszy uznał znaczniki pasm to tylko tagi, a nie sygnały znacznik górna taśma Bollingera nie jest sama w sobie i sprzedaje sygnał Tag dolnego paska Bollinger nie jest sam i sam kupuje sygnał Cena często może i chodzić z zespołem I Na tych rynkach handlowcy, którzy nieustannie próbują sprzedawać wierzchołek lub kupują dno, napotykają na serię przerw w dostawie lub gorsze, ciągle rosnące straty, gdy cena idzie dalej i dalej od pierwotnego wpisu. użytecznym sposobem na handel z zespołami Bollingera jest użycie ich do wyznaczania trendów Aby zrozumieć, dlaczego zespoły Bollingera mogą być dobrym narzędziem do tego zadania musimy najpierw zapytać, jaki jest trend. Ponieważ Deviance One jest standardowym clichem w handlu, ceny waha się od 80 czasu Podobnie jak wiele clichów, to zawiera dużą ilość prawdy, ponieważ rynki konsolidują się głównie jako byki i walczą o supremację. Rynkowe trendy są rzadkie, dlatego ich handel nie jest tak łatwy, jak się wydaje. Patrząc na tę cenę, może następnie definiować trend jako odchylenie od zakresu normy. Wzór pasma Bollingera składa się z poniższego paska B. OLU Górna linia Bollingera BOLD Dolna ramka Bollingera n Czas wygładzania m Liczba odchyleń standardowych Odchylenie standardowe SD SD od Las tn Okresy Typowa cena TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. W rdzeniu paski Bollingera mierzą odchylenie To dlatego mogą być bardzo pomocni w diagnozowaniu tendencja Generując dwa zestawy pasm Bollingera o jeden zestaw przy użyciu parametru 1 odchylenia standardowego, a drugą przy użyciu typowego ustawienia 2 odchylenia standardowego możemy spojrzeć na cenę w zupełnie nowy sposób. Na wykresie poniżej widzimy, że gdy kanały cenowe między górne pasma Bollingera 1 SD i 2 SD od średniej oznacza tendencję wzrostową, możemy zdefiniować ten kanał jako strefę kupna Z drugiej strony, jeśli kanały cenowe w granicach Bollinger Bands 1 SD i 2 SD, to w strefie sprzedaży Wreszcie, jeśli meandry cenowe między 1 pasmem SD i 1 pasmem SD, jest zasadniczo w stanie neutralnym i możemy powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z ludźmi. Jedna z innych wielkich zalet Bollinger Bands polega na tym, że dynamicznie dostosowują się do wzrostu cen i zaciąganie się jako zmienność wzrasta i maleje Dlatego zespół s naturalnie poszerzają się i wąskie w synchronizacji z akcjami cenowymi, tworząc bardzo dokładną tendencję do kopiowania. Rysunek 1 Kanały Bollinger Band pokazują trendy. Źródło FXtrek Intellicharts. A Narzędzie dla Trend Traders i Faders. Jeśli ustalono podstawowe zasady dla pasm Bollinger Band, możemy teraz pokaż jak to narzędzie techniczne może być wykorzystane przez obydwóch przedsiębiorców zajmujących się trendami, którzy starają się wykorzystać dynamikę i znikną handlowcy, którzy lubią zyskać na wyczerpaniu tendencji Powrót do wykresu AUDUSD tuż nad nami widać, jak trenujący handlowcy pozycjonują długo po wejściu w cen kupuj strefę Potem będą mogli utrzymać się w trendzie, ponieważ zespoły Bollinger Band zamknęły większość akcji cenowej na masowym ruchu. Co byłoby logicznym punktem wyjścia dla odpowiedzi na to pytanie? Odpowiedź jest inna dla każdego pojedynczego przedsiębiorcy, ale jedna z rozsądnych możliwości byłoby zamknięcie długiego handlu, jeśli świeca zmieniła się na czerwono, a ponad 75 jego ciała znajdowało się poniżej strefy kupna. Wykorzystanie 75 reguły jest oczywiste, ponieważ cena ta w tym momencie wyraźnie wypada trend, ale dlaczego nalegają, że świeca jest czerwona Powodem drugiego warunku jest uniemożliwienie, że przedsiębiorca trendów będzie wyginał się z tendencji poprzez szybki ruch dowodowy do spadku, który wraca do strefy kupna na końcu okres wymiany handlowej Zauważ, jak na poniższym wykresie przedsiębiorca może pozostać przy ruchie większości uptrend wychodzących tylko wtedy, gdy cena zacznie konsolidować się na szczycie nowego zakresu. Ilustracja 2 Zakresy pasma Bollingera zawierają działanie cenowe. Źródło FXtrek Intellicharts. Zespoły pasków Bollingera mogą być cennym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać wyczerpanie tendencji, wybierając kolejną cenę Uwaga, jednakże, że handel kontrtransaktycznymi wymaga znacznie większych marginesów błędu, ponieważ tendencje często podejmują kilka prób kontynuowania przed kapitulacją. Na wykresie poniżej widzimy, że przedsiębiorca znikający z pasma Bollinger Band będzie w stanie szybko zdiagnozować pierwszą słabość tendencji. Gdy ceny spadły z kanału trendów, może on decydować e klasyczne użycie pasków Bollinger poprzez zwarcie następnego znacznika górnego paska Bollinger'a Ale gdzie umieścić stop Złożenie go tuż nad wysoką huśtawką praktycznie zapewni przedsiębiorcy zatrzymania, ponieważ cena często sprawia, że wiele probierczych ułatwień na górze zakresu, a nabywcy próbują rozszerzyć trend Oto tutaj, gdzie właściwości zmienności pasma Bollingera stają się ogromną korzyść dla przedsiębiorcy Pomiar szerokości obszaru gruntu dla nikogo, który jest po prostu zakres od 1 do 1 SD od średniej, przedsiębiorca może stworzyć szybką i bardzo skuteczną strefę projekcji, która uniemożliwi mu zatrzymanie się na hałasie na rynku, a jednocześnie ochronę jego kapitału, jeśli trend naprawdę odzyska momentum. Faktura 3 Fade trading przy użyciu pasm Bollinger Band. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. Jest jeden z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej, zespoły Bollinger stały się kluczowe dla wielu technicznie ukierunkowanych przedsiębiorców Dzięki rozszerzeniu ich funkcjonalności za pomocą Bollingera Zespoły pasmowe, handlowcy mogą osiągnąć większy poziom wyrafinowania analitycznego za pomocą tego prostego i eleganckiego narzędzia zarówno dla strategii trenowania jak i blaknięcia.1 Statystyczna miara rozproszenia zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres USA zdał w 1933 r. Jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkoweNordfarm dotyczy wszystkich prac poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla Indyjska rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Ustępnej oferty majątku bankructwa firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Za trzy sposoby wykorzystywania zespołów Bollingera przedstawionych w Bollinger Na zespołach Bollingera zilustrowano trzy zupełnie inne podejścia filozoficzne. Który z nich nie można powiedzieć, ponieważ rzeczywiście chodzi o to, kim jesteś wytrwale z wypróbowaniem każdego z nich Dostosuj je do własnych upodobań Obejrzyj rzemiosła, które generują i zobacz, czy możesz z nimi żyć. Choć techniki te zostały opracowane na dziennych wykresach - podstawowym ramy czasowej, w jakiej działamy - handlowcy krótkoterminowi mogą Wykorzystaj je na pięciominutowych wykresach słupkowych, gracze huśtawka mogą skupiać się na wykresach godzinowych lub dziennych, a inwestorzy mogą używać ich na tygodniowych wykresach. Naprawdę nie ma istotnych różnic, dopóki każdy dostrojony jest do kryteriów użytkownika dotyczących ryzyka i nagrody oraz każdy testowany na wszechświecie papierów wartościowych użytkownika, w sposób prowadzony przez użytkownika. Dlaczego wielokrotnie podkreślano dostosowanie i dopasowanie parametrów ryzyka i wynagrodzenia? Ponieważ system nie ma znaczenia, jak dobry jest używany, jeśli użytkownik nie jest wygodny z tym Jeśli nie dostosujesz się, szybko dowiesz się, że te podejście nie pasuje do Ciebie. Jeśli te metody działają tak dobrze, dlaczego nauczyć ich To jest częste pytanie, a odpowiedzi są zawsze takie same Po pierwsze, uczę, ponieważ lubię uczyć drugie, a być może najważniejsze, ponieważ uczę się jak uczym Podczas badania i przygotowywania materiał do tej książki trochę się nauczyłam, a jeszcze więcej nauczyłam się pisać. Czy te metody nadal działają po ich opublikowaniu Kwestia ciągłej skuteczności wydaje się kłopotliwa dla wielu osób, ale tak naprawdę nie jest to techniką, dopóki struktura rynku nie zmieni się wystarczająco, aby je rozwiązywać Skuteczność działania nie jest niszczona - szeroko pojęte podejście jest nauczane, że wszyscy jesteśmy osobami Jeśli wspólny system obrotu został przekazany 100 osobom, miesiąc później nie więcej niż dwa lub trzy lata, jeśli wiele osób skorzystało z niego tak jak było to uczynione modyfikując je, dostosowując ich gusta i włączając się w swój wyjątkowy sposób na robienie rzeczy W skrócie, niezależnie od tego, jak konkretna deklaratywna książka staje się czytelna, każdy czytelnik odejdzie od czytania jej unikatowymi pomysłami i podejściami, a jak mówią to dobra rzecz. Największym mitem o Bollinger Bands jest to, że masz sprzedawać w górnym pasmie i kupić w dolnym pasmie, który może pracować w ten sposób, ale nie musi w Metodzie I faktycznie kupimy wh en górny pas jest przekroczony i krótki, gdy dolny pas jest złamany w dół W Metodzie II będziemy kupować na siłę w miarę zbliżania się do górnej pętli tylko wtedy, gdy wskaźnik potwierdza i sprzedaje ze słabością, gdy dolny pas jest zbliżony, ponownie tylko wtedy, potwierdzone przez nasz wskaźnik W Metodzie III będziemy kupować w pobliżu dolnego pasma, używając wzoru W i wskaźnika, aby wyjaśnić konfigurację Następnie przedstawimy odmianę metody III dla sprzedaży. Metoda IV, nie wymieniona w książce, jest odmianą Metoda I. Metoda I Zmienność Zmutniały. Dawno temu ostatni Bruce Babcock z Commodity Traders Consumers Review przesłuchał mnie za tę publikację Po wywiadzie rozmawialiśmy przez chwilę - rozmowa kwalifikacyjna stopniowo się odwróciła - i okazało się, że jego ulubiony handel towarami podejście było tą niestabilnością, że trudno uwierzyć w moje uszy Oto ten, który zbadał więcej systemów obrotu - i zrobił to rygorystycznie - niż ktokolwiek inny z wyjątkiem wyjątkiem z John Hill z Futures Truth i powiedział że jego podejściem do handlu było system oderwania odchyleń Bardzo podejście, które uważałem za najlepsze dla handlu po wielu badaniach. Być może najbardziej eleganckim bezpośrednim zastosowaniem taśm Bollingera jest system o niestabilności. Te systemy były za długie czas i istnienie w wielu odmianach i formach Najwcześniejsze systemy breakoutów wykorzystały proste średnie z najwyższych i najniższych poziomów, często przesuwane w górę lub w dół W miarę upływu czasu średnio prawdziwy zasięg był często czynnikiem. Nie ma realnego sposobu na poznanie, kiedy zmienność, jak to wykorzystujemy teraz, została włączona jako czynnik, ale można by przypuszczać, że pewnego dnia ktoś zauważył, że sygnały rozbłysku działały lepiej, gdy średnie, pasma, koperty itp. były bliżej siebie, a narodził się system rozkładu zmienności Z pewnością nagroda za ryzyko parametry są lepiej wyrównane, gdy pasma są wąskie, co stanowi główny czynnik w jakimkolwiek systemie. Nasza wersja systemu rozłamu czcigodnego wykorzystuje pasmo BandWidth do ustalenia warunków wstępnych d zajmie miejsce, gdy wystąpi breakout Istnieją dwie możliwości wyboru wyjścia stopowego dla tego podejścia: First, Welles Wilder s Parabolic3, prosta, ale elegancka koncepcja W przypadku zatrzymania sygnału kupującego, początkowy stop jest ustawiony tuż poniżej zakresu tworzenia się pęknięć, a następnie zwiększany do góry każdego dnia handlu jest otwarty Przeciwnie jest prawdziwe dla sprzedaży Dla tych, którzy chcą osiągnąć większe zyski niż te, które zapewniły względnie konserwatywne podejście paraboliczne, tagiem przeciwnego pasma jest doskonały sygnał wyjściowy Pozwala to na korekty w czasie i skutkuje długotrwałymi transakcjami Więc kupując znacznik dolnego pasma jako wyjście i w sprzedaży, użyj znacznika górnego pasma jako wyjścia. Główny problem z z powodzeniem wdrażana metoda I jest czymś, co nazywa się fałszywą głową - omawiana w poprzednim rozdziale Termin pochodzi z hokeju, ale jest też zaznajomiony z wieloma innymi arenami Pomysł jest graczem z krążkiem, który podciąga lód w stronę przeciwnika łyżwy h e odwraca głowę w celu przygotowania do przejścia obrońcy, gdy tylko obrońca się poddaje, odwraca ciało na drugą stronę i bezpiecznie zamyka strzał. Wyskakując z Squeeze, zapasy często robią to samo, że najpierw poczują się w niewłaściwym kierunku, a potem wykonaj prawdziwy ruch Typowo, co zobaczysz, jest Squeeze, a następnie znacznik zespołu, a następnie przez prawdziwą ruchomość Najczęściej występuje w obrębie zespołów i wygrałeś (aś) uzyskać sygnał breakout aż do momentu, gdy prawdziwy ruch się rozpocznie Jeśli jednak parametry pasków zostały zaostrzone, jak wiele osób, które używają tego podejścia, może się okazać, że spotykasz się z małym drobiu przed pojawieniem się prawdziwego handlu. Niektóre zapasy, indeksy itp. Są bardziej podatne na podróbki niż inne Spójrz na przeszłość Squeezes dla elementu, który rozważasz i sprawdź, czy dotyczyły fałszywych fikcji Kiedyś faker. Dla tych, którzy chcą podjąć podejście nie-mechaniczne, handlując fałszywymi głowami, najłatwiejszą strategią jest poczekać, aż pojawi się Squeeze - - warunek wstępny jest ustawiony - a następnie poszukaj pierwszego kroku z dala od zakresu handlowego Handel połowę pozycji pierwszego silnego dnia w przeciwnym kierunku głowy fałszywego, dodając do pozycji, gdy nastąpi przerwa i przy użyciu parabolicznego lub odwrotnego pasma taśmy zatrzymuje się Trzymaj się z bólu. Gdzie głowy fałszuje problem, lub parametry zespołu ustawione na tyle mocno, że mogą wystąpić problemy, możesz handlować metodą I prosto. Poczekaj na Squeeze i przejdź z pierwszym breakoutem. Wskaźniki objętości mogą naprawdę dodać wartość W fazie przed fałszywym poszukiwaniem wskaźnika objętości, takiego jak Intraday Intensity lub Accumulation Distribution, aby podpowiedzieć ostateczną rozdzielczość, MFI jest kolejnym wskaźnikiem, który może być użyteczny dla poprawy sukcesu i pewności siebie. wskaźniki i są uwzględnione w części IV. Parametry dla systemu o niestabilności według Break'ów mogą być parametrami standardowymi 20 dniowymi średnimi i - dwoma pasmami odchylenia standardowego Jest to prawda, ponieważ w tej fazie działalności zespoły są całkiem blisko siebie, a zatem wyzwania są bardzo bliskie Jednak niektóre krótkoterminowe podmioty gospodarcze mogą chcieć zaoszczędzić średnio nieco, powiedzmy na 15 okresów i trochę zaśmiecić pasmo, powiedzmy do 1 5 odchylenia standardowe. Istnieje jeden inny parametr, jaki można ustawić, okres wsteczny przy wyciśnięciu. Dłuższy czas oczekiwania - warto pamiętać, że domyślne ustawienie to sześć miesięcy - im większa kompresja, tym więcej bardziej wybuchowe sety będą jednak, będzie ich mniej Jest zawsze cena do zapłacenia wydaje. Metoda I najpierw wykrywa kompresję przez Squeeze, a następnie szuka rozszerzenia zakresu wystąpić i idzie z nim świadomość głowy fakes a potwierdzenie wskaźnika objętości może znacznie wzbogacić rejestr tego podejścia. Wyświetlanie rozsądnego rozmiaru zasobów wszechświata zasobów - co najmniej kilkaset - powinno znaleźć co najmniej kilka kandydatów do oceny w danym dniu. następnie postępuj zgodnie z nimi, gdy się rozwijają Jest coś na temat patrzenia na dużą liczbę tych ustawień, zwłaszcza wskaźników objętości, które nakazują okiem, a tym samym informują o przyszłym procesie selekcji, ponieważ nie ma tu żadnych twardych i szybkich reguł, jakie mogę tu przedstawić pięć wykresów tego typu aby dać ci pojęcie, na co zwrócić uwagę. Użyj Squeeze jako zestawu. Następnie przejdź do ekspansji w zmienności. Zanotuj głowice. Używaj wskaźników objętości dla wskazówek kierunku. Zmień parametry odpowiednio do siebie. Metoda II Trend Follow . Druga metoda demonstracyjna Bollinger Bands opiera się na założeniu, że silna akcja cenowa, w połączeniu z silnym działaniem wskaźników, jest dobrą rzeczą. Jest to podejście potwierdzające, że czeka na te dwa warunki, zanim zostanie nadany sygnał wejściowy. Oczywiście, przeciwnie, słabość potwierdzone słabymi wskaźnikami, generuje sygnał sprzedaży. W istocie jest to odmiana metody I z wskaźnikiem MIF, używana do potwierdzania i nie wymaga wymuszenia. Ta metoda może weźmy te same techniki wyjścia, zmodyfikowaną wersję paraboliczną lub znacznik paska Bollinger po przeciwnej stronie handlu Pomysł polega na tym, że zarówno b, jak i MFI muszą wzrosnąć powyżej naszego progu Podstawowe reguła jest taka, że jeśli b jest większe niż 0 8, a MFI 10 jest większe niż 80, a następnie kupić. Zauważ, że b pokazuje nam, że jesteśmy w pasmach 1, jesteśmy w górnym paśmie, a 0 jesteśmy w dolnym paśmie Tak, w punkcie 0 8 b mówi nam, że mamy 80 w górę od dolnego pasma do górnego pasma Kolejnym sposobem patrzenia jest to, że jesteśmy w górnej części 20 obszaru między pasmami MFI jest ograniczony wskaźnik biegnie między 0 i 100 80 jest bardzo silnym odczytem reprezentującym górny poziom wyzwalania, podobny do znaczenia 70 dla RSI. So, Metoda II łączy w sobie mocną cenę z siłą wskaźnika w celu prognozowania wyższych cen lub osłabienia cen z osłabieniem wskaźnika prognozowania niższych cen. Użyj podstawowych ustawień zespołu Bollinger Band 20 okresów i - tw o odchylenia standardowe Aby ustawić parametry MFI będziemy używać starej długości wskaźnika reguły, powinna wynosić mniej więcej połowę długości okresu obliczeniowego dla pasm Chociaż dokładne pochodzenie tej reguły jest dla mnie nieznane, najprawdopodobniej jest to adaptacja reguły z która sugeruje, że średnie ruchome ćwierćfalowej długości cyklu dominującego Doświadczenie wykazało, że okresy jednej czwartej okresu obliczeniowego dla zespołów były na ogół zbyt krótkie, ale że okres półtrwania wskaźników działał całkiem nieźle. Podobnie jak wszystkie te rzeczy są wartościami wyjściowymi To podejście oferuje wiele odmian, które można zbadać Ponadto, każdy z wejść mógłby być zmieniany w zależności od charakterystyki pojazdu będącego w obrocie w celu stworzenia bardziej adaptacyjnego systemu. Tabela 19 1 - Metoda II Warianty MACD może być zastąpiony przez MFI Próg wytrzymałości wymagany zarówno dla b, jak i wskaźnika może być różny Prędkość paraboli również może być różna Parametry długości dla Bollinger Bands. Główną pułapką, której należy unikać, jest późne wejście, ponieważ wiele potencjalnych możliwości mogło zostać zużyte. Problem z Metodą II polega na tym, że cechy charakterystyczne nagród o ryzyku są trudniejsze do określenia, ponieważ ruch mógł być trwa nieco przed wydaniem sygnału Jednym podejściem do uniknięcia tej pułapki jest poczekać na pullback po sygnale, a następnie kupić pierwszy dzień To zignoruje niektóre ustawienia, ale pozostali będą mieli lepsze wskaźniki ryzyka. Byłoby to najlepiej przetestować to podejście w odniesieniu do typów zasobów, które faktycznie handlujesz lub chcesz handlować, i ustaw parametry zgodnie z charakterystyką tych zasobów i własnymi kryteriami wynagrodzenia za ryzyko. Na przykład, jeśli dokonałeś obrotu bardzo niestabilnymi stadami wzrostu, możesz spojrzeć na wyższe poziomy dla b więcej niż jeden to możliwość, parametry MIF i paraboliczne wyższe poziomy wszystkich trzech wybierają silniejsze zapasy i szybciej przyśpieszają stopnie. olic, podczas gdy inni inwestorzy cierpliwi, aby dać tym zawodom więcej czasu na wypracowanie, powinni skoncentrować się na małych parabolicznych stałych, które powodują, że stopniowy wzrost rośnie wolniej. Bardzo interesujące jest dostosowanie do rozpoczęcia parabolicznego nie w dn. jest powszechny, ale w najnowszym znaczącym niskim lub zwrotnym punkcie Na przykład przy zakupie dna paraboliczny może być uruchamiany pod niską, a nie w dacie wejścia Jest to wyraźna przewaga w zdobywaniu charakteru ostatniego obrotu naprzeciwko pasma jako wyjście umożliwia to najbardziej rozwinięte ruchy, ale może pozostawić przystanek niewygodnie dla niektórych. Warto powtórzyć inną odmianę tego podejścia jest użycie tych sygnałów jako ostrzeżeń i zakupienie pierwszego wycofania po ostrzeżeniu To podejście zmniejszy liczbę transakcji - niektóre transakcje zostaną pominięte, ale również zmniejszy liczbę whipsów W istocie jest to dość solidna metoda, która powinna być ada które mogą być ważne Analiza racjonalna Ta metoda kupuje potwierdzoną siłę i sprzedaje potwierdzoną słabość Więc nie warto pominąć naszego wszechświata kandydatów według podstawowych kryteriów, tworzenie listy kupna i sprzedaży listów Następnie odbieraj tylko sygnały kupna dla zasobów na liście kupna i sprzedaj sygnały dla zasobów na liście sprzedaży Takie filtrowanie jest poza zakresem tej książki, ale Rational Analysis, punkt wyjścia zestawów podstawowych i analiza techniczna, oferuje rzetelne podejście do problemów, z jakimi borykają się inwestorzy Najważniejsze podejście do filtrowania sygnałów polega na sprawdzeniu wskaźników efektywności i kupowaniu na zapasach o ratingu 1 lub 2 i sprawdzeniu ich skuteczności. sprzedaj na zapasach o ratingu 4 lub 5 Są to klasyfikacje ważone przodem ważenia, dostosowane do ryzyka, które można uznać za względną siłę kompensowaną w dół zmienność strony nabywa siłę. Bywa, gdy b jest większe niż 0 8, a MFI jest większe niż 80. Użyj parabolicznego zatrzymania. Oczekujesz metody I. Eksploruj warianty. Użyj analizy racjonalnej. Metoda III Odwrócenie. Gdzieś na początku lat 70. idea przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o ustalony procent, aby utworzyć kopertę wokół struktury cen, którą złapałeś. Wszystko, co musisz zrobić, pomnożono średnią o jeden plus żądany procent, aby uzyskać górny pas lub podzielony przez jeden plus pożądany procent, aby uzyskać pasmo dolne, co było computationally łatwym pomysłem w czasie, gdy obliczenia były czasochłonne lub kosztowne To był dzień kolumn, wkłady maszyn i ołówków, a dla szczęśliwych, mechanicznych calculators. Natural rynku timers i selektory zasobów szybko wzięły ten pomysł, ponieważ dały im dostęp do definicji wysokich i niskich, jakie mogliby wykorzystać w swoich operacjach czasowych Oscylatory były w tym czasie bardzo popularne, co prowadzi do wielu systemów porównywalnych cena w granicach procentowych do działania oscylatora Być może najbardziej znana w tamtych czasach - i nadal powszechnie używana dzisiaj - to system porównujący działanie Dow Jones Industrial Average w zespołach tworzonych przez przesuwanie 21-dniowej średniej ruchomej i spadek o cztery procent do jednego z dwóch oscylatorów opartych na szerokich danych dotyczących handlu na rynku Pierwszą z nich była 21-dniowa kwota zaliczek minus minusy w NYSE Drugie, również z NYSE, to 21-dniowa suma wolumenu minusowego ujemne sygnały z oscylatora zostały przyjęte jako sygnały sprzedające Sygnały kupna generowane były przez znaczniki dolnego pasma wraz z dodatnim odczytym oscylatora z obu oscylatorów Odczyty z obu oscylatorów przyczyniły się do zwiększenia zaufania Dla akcji dla których nie było dostępnych danych rynkowych, użyto wskaźnika wolumenu, takiego jak 21-dniowa edycja Integracji Integracyjnej firmy Bostian's Intensywność ta i niezliczona liczba wariantów pozostały u dzisiaj jest użytecznym przewodnikiem czasu. Wiele modyfikacji tego podejścia jest możliwe, a wiele zostało wykonane. Mój wkład miał zastąpić wykres odjazdu dla 21-dniowej techniki sumowania wykorzystywanej do oscylatorów. Wykres odjazdu to wykres różnicy dwóch średnie, średnie krótkoterminowe i średnie długoterminowe W tym przypadku średnie są o dziennych zaliczek pomniejszone o spadki i dzienne zwiększenie wolumenu minus wolumen w dół, a okresy u ytkowania dla średnich wynosi 21 i 100. średniej krótkoterminowej minus średniej długoterminowej. Główną zaletą wykorzystania techniki odejścia do tworzenia oscylatorów jest to, że wykorzystanie długoterminowej średniej ruchomej skutkuje dostosowaniem do normalizacji długoterminowych uprzedzeń w strukturze rynku Bez tego dostosowanie prostego oscylatora Advance-Decline lub Up Volume-Down Volume oscylator prawdopodobnie będzie Cię oszukać od czasu do czasu Jednak przy użyciu różnicy między średnimi bardzo ładnie dostosowuje się do uparty lub niekorzystnych tendencji, że ca użyj tego problemu. Wybór techniki odejścia oznacza również, że można użyć powszechnie dostępnych obliczeń MACD w celu utworzenia oscylatorów. Ustaw pierwszy parametr MACD na 21, drugi na 100, a trzeci na dziewięć. Określa ten okres dla krótkoterminowej średniej do 21 dni, w okresie średnio-długoterminowym do 100 dni i pozostawia okres dla linii sygnałowej na wartość domyślną, dziewięć dni Dane wejściowe są zalety - odejmowania i zwiększania głośności Jeśli program, którego używasz, chce wejść w procentach, pierwsza powinna wynosić 9, druga 2 i trzecia 18 Zastąpić teraz Bollinger Bands dla pasm procentowych i masz podstawę bardzo przydatnego systemu odwracania dla rynków czasowych. W podobnej żyle możemy użyć wskaźników do wyjaśnienia wierzchołki i dno i potwierdza odwrócenie tendencji Jeśli chodzi o dno W2 z b wyższym na powtórzeniu niż na początkowym niskim - względny W4 - sprawdzić oscylator objętości, MFI lub VWMACD, aby sprawdzić, czy podobny wzór Jeśli tak, th Kup pierwszy silny dzień, jeśli nie, poczekaj i poszukaj kolejnej konfiguracji. Logika na wierzchołkach jest podobna, ale musimy być bardziej cierpliwi. Jak to typowe, górna trwa dłużej i zazwyczaj przedstawia klasyczne trzy lub więcej pch na wysokim poziomie W klasycznej formacji b będzie niższy na każdym nacisku, podobnie jak dystrybucja akumulacji Po takim wzorcu rozwija się wrażenie sprzedaży znacznych dni, w których objętość i zakres są większe od średniej. Co robimy w metodzie III wyjaśnia szczyty i dno poprzez włączenie niezależnej zmiennej, wielkości w naszej analizie za pomocą wskaźników objętości, aby lepiej poznać przesuwanie się popytu i podaży Popyt wzrasta w poprzek dna W Jeśli tak, to powinniśmy zainteresowany zakupem Czy podaż wzrasta za każdym razem, kiedy robimy nowy nacisk na wysoką Jeśli tak, powinniśmy rozmieścić nasze systemy obronne lub myśleć o zwarciu jeśli tak nachylone. Najważniejsze jest wyjaśnienie wzorców, które są inaczej teresting, ale na których może nie mieć zaufania do działania bez corroboration. Buy ustawienia niższe pasmo zespołu i oscylator pozytywne. Sell konfiguracji górnej taśmy band i oscylatora minus. Use MACD do obliczania wskaźników oddechu. Metoda IV potwierdził Breakouts. Bollinger on Bollinger Bands System IV, proste i bezpośrednie podejście do potwierdzonych breakouts Podstawowy wzór to trzydniowa sekwencja. 1 Wewnątrz pasma i szerokości pasma w promieniu 25 najmniejszych pasma w ciągu 6 miesięcy. 2 Zamknij poza pasmo. 3 W ciągu dnia - Alert jeszcze nie potwierdzony, jeśli sprzedajemy wyższe niższe ceny sprzedaży niż zamknięcie dnia 2.End of Day Signal potwierdził breakout, jeśli zamkniemy wyższe niższe niż końcowy dzień 2. W istocie szukamy zasobów, które są silne wystarczająco słaby aby wyjść poza zespoły, a następnie rozszerzać swoje ruchy.7 Podstawowe wskaźniki - RSI, Stochastyczne, MACD i Bollinger Bands 7 1 Wskaźnik wytrzymałości względnej RSI. Developed J Welles Wilder, Relative Strength Index RSI jest oscylatorem pędu mierzący szybkość i zmianę zmian cen RSI oscyluje między zero a 100 tradycyjnie, a według Wildera, RSI jest uważany za przeważający, gdy powyżej 70 i przekracza, jeśli poniżej 30 Sygnały mogą być generowane przez szukanie rozbieżności, huśtań i przecięć RSI może również służyć do określenia ogólnej tendencji. RSI jest niezwykle popularnym wskaźnikiem momentu, który pojawił się w wielu artykułach, wywiadach i książkach przez lata. W szczególności książka Constance Brown, Technical Analysis for Trading Professional, zawiera koncepcja rynku byków i zakresów rynków dla RSI Andrew Cardwell, doradca ds. RSI w Brown, wprowadził pozytywne i negatywne zmiany RSI. Ponadto Cardwell odwzajemnił pojęcie rozbieżności, dosłownie i przenośnie, na głowie. Wilder cechuje RSI w jego książce z 1978 roku , Nowe koncepcje w systemach handlu technicznego Książka ta obejmuje również paraboliczny sar, średni zakres rzeczywista i koncepcję ruchu kierunkowego A DX Pomimo, że zostały opracowane przed wiekiem komputerowym, wskaźniki Wildera stały się próbą czasu i pozostają niezmiernie popularne Przeczytaj cały artykuł na str. 7 1 1 Obliczanie RSI. Aby uprościć wyjaśnienie obliczeniowe, RSI został podzielony na podstawowe składniki RS Średnia przyrost i średnia strata To obliczenie RSI opiera się na 14 okresach, co jest domyślne sugerowane przez Wilder w jego książce Straty są wyrażone jako wartości dodatnie, a nie wartości ujemne. Pierwsze obliczenia dla średniego zysku i średniej straty są proste 14 średnich okresów Pierwsze średnie zyski Suma zysków w ciągu ostatnich 14 okresów 14. Pierwsza kondycja średnia Suma strat w ciągu ostatnich 14 okresów 14.Ta, a następnie obliczenia są oparte na poprzednich średnich i bieżących stratach zysku. Wzmocnienie x 13 prąd Zysk 14. Strata mocy Strata poprzednia Strata średnia x 13 aktualna Strata 14.Taking wcześniejszej wartości plus bieżąca wartość jest techniką wygładzania podobną do zastosowanej w wykładniczej ruchowej av obliczenia wyliczeniowe oznacza również, że wartości RSI stają się dokładniejsze w miarę przedłużania okresu rozliczeniowego. SharpCharts używa co najmniej 250 punktów danych przed datą rozpoczęcia dowolnego wykresu przyjmując, że wiele danych istnieje przy obliczaniu wartości RSI Aby dokładnie powtórzyć nasze numery RSI, potrzebuje co najmniej 250 punktów danych. Wzór S formuła normalizuje RS i przekształca go w oscylator, który zmienia się między zero a 100. W rzeczywistości działka RS wygląda dokładnie tak samo, jak wykres RSI. Etap normalizacyjny ułatwia identyfikację ekstremów ponieważ RSI jest zakresem związanym RSI wynosi 0, gdy średnia zysk jest równy zero Zakładając 14-dniowy RSI, zero wartości RSI oznacza, że ceny spadły poniżej wszystkich 14 okresów Nie było zysków z pomiaru RSI równe 100, gdy średnia strata równa się zero To oznacza ceny przeniósł się wyżej wszystkie 14 okresów Nie wystąpiły żadne straty w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, który pokazuje początek obliczania RSI w działaniu. Note Proces wygładzania wpływa na wartości RSI Wartości RS są wygładzone na rufie pierwsze obliczenie Średnia strata równa sumie strat podzielonych przez 14 dla pierwszego obliczenia Kolejne obliczenia pomnożają poprzednią wartość o 13, dodaj ostatnią wartość, a następnie dzielą sumę przez 14 To powoduje efekt wygładzania To samo dotyczy przeciętnego Wzrost Z powodu tego wygładzania, wartości RSI mogą się różnić w oparciu o całkowity okres obliczeniowy 250 okresów pozwala na bardziej wygładzające niż 30 okresów, a to nieco nieznacznie wpłynie na wartości RSI cofnie się o 250 dni, jeśli jest to możliwe Jeśli średnia strata równa się zero, sytuacja występuje w przypadku RS i RSI równa 100 z definicji Podobnie, RSI równa się 0, gdy średnia wartość wynosi zero. Domyślny okres zwrotu dla RSI wynosi 14, ale może zostać obniżony, aby zwiększyć czułość lub podnieść, aby zmniejszyć czułość 10-dniową RSI jest bardziej prawdopodobne, że osiągnie poziom przewyższający lub przewyższający niż 20-dniowy RSI Parametry odtworzenia zależą również od zmienności zabezpieczeń 14-dniowego RSI dla internetowego sprzedawcy Amazon AMZN jest bardziej prawdopodobne, że b ecome overbought lub oversold niż 14-dniowy RSI dla Duke Energy DUK, narzędzie. RSI jest uważane za przeważające, gdy powyżej 70 lat i zbyt, gdy poniżej 30 Te tradycyjne poziomy mogą być dostosowane tak, aby lepiej odpowiadały wymaganiom bezpieczeństwa lub analitycznej Raising overbought to 80 or lowering oversold do 20 zmniejszy liczbę przecenionych przez kupców krótkoterminowych przedsiębiorców krótkoterminowych czasami używa 2-okresowego RSI do poszukiwania przekupień powyżej 80 i przewyższa odczyty poniżej 20,7 1 2 Więcej na temat RSI i jego wykorzystania w handlu. Czytaj więcej na RSI w Oryginalny artykuł zawierający następujące tematy. Transakcje typu "przeciętne" i nieudane wahania. RSI jest wszechstronnym oscylatorem pędu, który stał się testem czasu Pomimo zmian zmienności i rynków na przestrzeni lat, RSI pozostaje tak samo ważne jak teraz w Wilder s Podczas gdy oryginalne interpretacje Wildera są użyteczne do zrozumienia wskaźnika, prace Browna i Cardwell biorą interpretację RSI na nowy poziom Dostosowywanie się do tego l evel trochę przemyślany ze strony tradycyjnie wykształconych chartów Wilder uważa warunki przejęcia za dojrzałe do odwrócenia, ale przekupstwo może być również oznaką sił Różności Bearishów nadal generują dobre sygnały sprzedające, ale chrześcijanie muszą uważać na silne tendencje, gdy niekorzystne rozbieżności są w rzeczywistości normalne Chociaż koncepcja pozytywnych i negatywnych odwrotów może naruszyć interpretację Wildera, logika ma sens, a Wilder ledwie odrzuciłby wartość kładąc większy nacisk na działanie cenowe Pozytywne i negatywne odwrócenie spowodowało najpierw działanie cenowe zabezpieczenia bazowego a drugi wskaźnik, czyli sposób, w jaki powinien być Niedźwiedzia, a rozbieżności w ujęciu wskazują na pierwszą i drugą akcję cenową. Zwracając szczególny nacisk na działanie cenowe, pojęcie pozytywnych i negatywnych odwróceń wyzwala nasze myślenie o oscylatorach pędu. innowacyjny wskaźnik RSI. Zobacz poniższą mapę Nifty Futures i Normalny RSI i wygładzony wskaźnik RSI na jego podstawie. Wygładzony wskaźnik RSI składa się z pięciu okresów EMA wyświetlania RSI 7 i RSI 14 oraz RSI 21A z gładką powierzchnią RSI 14 i gładkiego RSI 21, podczas gdy smmoth RSI 7 działa jako linia sygnału. Z drugiej strony normalny RSI 14 dba o gorszy ruch wraz z ceną Można używać skutecznego wskaźnika RSI do handlu na rynkach trenujących, jak pokazano na przykładzie Nie używaj, gdy RSI jest bliski 50 i jest prawie poziomy Poniżej znajduje się również Amibroker AFL dla tego wskaźnika. Amilkker AFL dla powyższych wskaźników jest tutaj umieszczony. Jest to parametr do tłumienia lub pokazywania sygnałów kupna, dzięki czemu można samemu użyć wykresu RSI.7 2 Stochasty. Opracowany przez George'a C Lane pod koniec lat pięćdziesiątych, oscylator stochastyczny jest wskaźnikiem pędu, który wskazuje lokalizację bliskiej relacji do zakresu high-low w określonej liczbie okresów Według wywiadu udzielonego przez Lane, Stochastic Oscillator nie pric e nie idzie za woluminem lub czymś podobnym do siebie wynika z prędkości lub tempa ceny Z reguły tempo zmienia kierunek przed ceną Takie uprzywilejowane i nieprzyjemne rozbieżności w oscylatorze stochastycznym mogą być wykorzystane do przewidywania odwróceń To było po pierwsze i najważniejsze, sygnał, że Lane zidentyfikował Lane również wykorzystał ten oscylator do identyfikacji byków i zestawów opon, aby przewidzieć przyszłe odwrócenie Ponieważ Oscylator Stochastic jest związany z zakresem, jest również użyteczny do identyfikowania poziomów przewyższających i przewyższających. Ustawienie domyślne dla oscylator stochastyczny wynosi 14 okresów, które mogą wynosić dni, tygodnie, miesiące lub terminy intraday 14-krotne K użyje ostatniego zamknięcia, najwyższego poziomu w ciągu ostatnich 14 okresów, a najniższego poziomu w ciągu ostatnich 14 okresów D jest 3-dniowa prosta średnia ruchoma K Ta linia została wykreślona obok K, aby działać jako sygnał lub linię wyzwalającą. Przeczytaj pełny artykuł na StockCharts, który również ma pełny kredyt dla tego materiału.7 2 1 Interp retacja. Ostochastyczny oscylator mierzy poziom bliskiej relacji do wysokiego zakresu niskich temperatur w danym okresie czasu Załóżmy, że najwyższa wysokość wynosi 110, najniższa niska jest równa 100, a na końcu wynosi 108. Zakres wysokiej-niskiej to 10, który jest mianownikiem w formule K Zamknij blisko najniższego dolnego równego 8, czyli licznika 8 podzielonego przez 10 równa 80 lub 80 Pomnożyć tę liczbę o 100, aby stwierdzić, że KK równa się 30, jeśli bliskość wynosi 103 30 x 100 Oscylator stochastyczny wynosi powyżej 50, gdy zamykanie znajduje się w górnej połowie zakresu i poniżej 50, gdy dolna krawędź znajduje się w dolnej części. Niski odczyt poniżej 20 wskazuje, że cena jest bliska jej niskiej wartości dla danego okresu. Duże odczyty powyżej 80 wskazują, że cena jest bliski wysokiego poziomu w danym okresie czasu Powyższy przykład z IBM pokazuje trzy przedziały 14-dniowe żółte obszary z ceną zamknięcia na koniec okresu Czerwona kropkowana linia Stochastic Oscillator jest równy 91, kiedy zamknięcie było na szczycie zakresu Stochastic Oscill ator równa się 15, gdy zbliżenie było bliskie dolnej części zakresu Blisko wynosi 57, gdy zamknięcie było w środku zakresu Chociaż oscylatory pędu są najlepsze dla zakresów handlowych, można je również stosować z papierami wartościowymi, które trendy, pod warunkiem tendencji przyjmuje formę zygzaka Pullbacks są częściami uptrendów, które zygzakiem wyższe Odbijanie są częścią downtrendów, które zygzakowują niższe W tym kontekście, oscylator stochastyczny może być używany do identyfikowania możliwości w harmonii z większą tendencją. Wskaźnik może być również używany do identyfikowania zwojów w pobliżu podparcia lub oporu W przypadku handlu bronią w pobliżu wsparcia z przeterminowanym oscylatorem stochastycznym, poszukaj przerwy powyżej 20, aby zasygnalizować wzrost i udany test wsparcia W odwrotnym razie, jeśli rynek zbliży się do oporu z przeterminowanym Stochastic Oscillator, poszukaj przerwy poniżej 80 do sygnalizowania spadku koniunktury i oporu. Ustawienia na oscylatorze stochastycznym zależą od osobistych preferencji, stylu handlowego i ram czasowych krótszy Okres zwrotu zapewni choppy oscylator z wieloma kupionymi i nadmiernymi odczytymi. Dłuższy czas zwrotu zapewni gładszy oscylator z mniejszą liczbą transakcji kupionych i przewyższających. Podobnie jak wszystkie wskaźniki techniczne, ważne jest, aby używać oscylatora stochastycznego w połączeniu z innymi narzędzia analizy technicznej Objętość, opór podparcia i pęknięcia mogą być użyte do potwierdzenia lub odrzucenia sygnałów wytwarzanych przez Oscylator Stochastic. Przeczytaj pełny artykuł na StockCharts, który również ma pełny kredyt na ten materiał Czytaj więcej na temat wygładzania, kupna i przeterminowania warunków i byka ustawia się tam. Dodatkowo referencje klikają każdą referencję.7 2 2 Smoothened Stochastics AFL. Poniżej znajduje się wygładzony AFL Stochastyczny, który jest dobrym zamiennikiem standardowego wskaźnika Amibroker.7 3 Wskaźniki dywergencji Moving Average Convergence Indicated. Developed by Gerald Appel pod koniec lat siedemdziesiątych , wskaźnik MACD dla średniej ruchomej średniej konwergencji i rozbieżności jest jednym z najprostszych oraz najbardziej efektywnych wskaźników pędu MACD obraca dwa wskaźniki trendów, przenosząc średnie do oscylatora pędu, odejmując dalszą średnią z krótkiej średniej ruchomej W rezultacie MACD oferuje najlepsze zarówno trendy światowe jak i trendy MACD wahają się powyżej i poniżej zera, ponieważ ruchome średnie ruchy zbiegają się, krzyżują się i odchodzą od siebie Traderzy mogą szukać połączeń krzyżowych, przecięć linii centralnych i rozbieżności w celu generowania sygnałów Ponieważ MACD jest nieograniczony, nie jest szczególnie przydatny do określania poziomów przewyższonych i zbyt wysokich. MACD może być wymawiany jako MAC-DEE lub MACD. Oto przykładowy wykres z wskaźnikiem MACD w dolnej części panelu. Czytaj więcej i resztę artykułu w StockCharts, do którego ma również cały kredyt na materiały w tym podrozdziale.7 3 1 Interpretacja. Jak sama nazwa wskazuje, MACD dotyczy konwergencji i rozbieżności obu średnich ruchów. Konwergencja występuje, gdy t przesuwa się średnio do siebie nawzajem Różnica występuje wtedy, gdy średnie ruchome oddalają się od siebie krótszy średni ruch 12-dniowy jest szybszy i odpowiedzialny za większość ruchów MACD Dłuższa średnia ruchliwość 26 dni jest wolniejsza i mniej reaktywna niż zmiany cen w podstawowe zabezpieczenie. Linia MACD oscyluje powyżej i poniżej linii zerowej, znanej również jako linia środkowa Te przejścia sygnalizują, że 12-dniowa EMA przekroczyła 26-dniową EMA Kierunek oczywiście zależy od kierunku średniej ruchomej cross Positive MACD oznacza, że 12-dniowa EMA przekracza 26-dniową wartość dodatnią EMA, ponieważ krótszy EMA rozbiega dalej od dłuższego EMA. Oznacza to, że wzrost dynamiki wzrasta Negatywne wartości MACD wskazują, że 12-dniowa EMA jest poniżej 26 w ciągu dnia EMA Negatywne wartości rosną wraz z tym, że krótszy EMA rozbiega daleko poniżej długiej EMA. Oznacza to, że tempo spadkowe wzrasta W powyższym przykładzie żółty obszar pokazuje linię MACD w ujęciu ujemnym ponieważ 12-dniowa EMA kursuje poniżej 26-dniowej EMA Początkowy krzyż miał miejsce pod koniec września czarnej strzałki, a MACD przemieścił się na negatywne terytorium, gdy 12-dniowa EMA przebiegała dalej od 26-dniowej EMA Obszar pomarańczowy wskazuje na okres pozytywnych wartości MACD, czyli gdy 12-dniowa EMA była powyżej 26-dniowego komunikatu EMA, że linia MACD pozostała poniżej 1 w tym okresie czerwona linia przerywana oznacza odległość pomiędzy 12-dniową EMA i 26- dzień EMA był mniejszy niż 1 punkt, co nie jest wielką różnicą. Wskaźnik MACD jest wyjątkowy, ponieważ łączy impuls i trend w jednym wskaźniku Ten unikalny trend trendu i momentu można zastosować do wykresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych Ustawienie standardowe dla MACD jest różnica między 12 i 26-ego okresu EMA Chartistów poszukujących większej wrażliwości mogą spróbować krótszej krótkoterminowej średniej ruchomej, a dłuższa długoterminowa średnia ruchoma MACD 5,35,5 jest bardziej wrażliwa niż MACD 12,26, 9 i może być lepiej dostosowany do w ciekawsze wykresy Wykresy wymagające mniejszej wrażliwości mogą rozważyć wydłużenie średniej ruchomej MACD będzie mniej osłabiony powyżej osłabienia powyżej zera, ale przeceny linii centralnych i przecięcia linii sygnałowych będą rzadziej spotykane. MACD nie jest szczególnie dobry do określania poziomów przewyższania i zbyt wysokiego choć możliwe jest określenie poziomów, które w przeszłości były kupowane lub zbyt długie, MACD nie ma żadnych górnych ani dolnych limitów, które mogłyby wiązać jego ruch. Podczas ostrych ruchów, MACD może nadal przekraczać swoje historyczne ekstrema. Ostatecznie pamiętaj, że Linia MACD jest obliczana przy użyciu rzeczywistej różnicy między dwoma średnimi ruchomymi Oznacza to, że wartości MACD są uzależnione od ceny zabezpieczenia bazowego Wartości MACD dla 20 akcji mogą wahać się od -1,5 do 1 5, podczas gdy wartości MACD na poziomie 100 mogą od -10 do 10 Nie można porównywać wartości MACD dla grupy papierów wartościowych o różnych cenach Jeśli chcesz porównać odczyty momentum, y ou powinien używać Oscylatora Oscylatora Procentowego PPO zamiast MACD. Zobacz więcej, a reszta artykułu w StockCharts, do którego trafia cała kwota na definicje w tym podrozdziale W szczególności odnoszą się do interpretacji krzyżówek i histogramu do wykorzystania w handlu system. Dodatki dodatkowe można kliknąć w każdym odnośniku. Podpisany poniżej jest wizualnie sympatyczną wersją wskaźnika MACD, który użytkownicy mogą wykorzystać na własnych wykresach.7 4 Pasma Bollingera. Opracowane przez Johna Bollingera, pasma Bollingera to pasma zmienności umieszczone powyżej i poniżej średniej ruchomej Zmienność opiera się na odchyleniu standardowym, które zmienia wzrost i spadek oporu Paski automatycznie rozszerzają się, gdy zmienność wzrasta i maleje, gdy spadek zmienności Ta dynamiczna natura pasów Bollingera oznacza również, że mogą one być stosowane na różnych papierach wartościowych z ustawieniami standardowymi Dla sygnałów, pasma Bollingera mogą być użyte do identyfikacji M-Topów i W-Dna lub do określenia siły sygnału Trend s pochodzące z zwężenia BandWidth są omawiane w artykule na temat szkoły BandWidth. Bollinger Bands składają się z środkowego pasma z dwoma zewnętrznymi środkami Środkowy pas jest prostą średnią ruchową, która zazwyczaj ustawia się na 20 okresów. Zwykła średnia ruchoma jest stosowana, ponieważ prosta średnica ruchoma jest również stosowana w wzorze odchylenia standardowego Okres zwrotu dla odchylenia standardowego jest taki sam, jak dla prostej średniej ruchomej Zewnętrzne pasma są zazwyczaj ustawione na 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej pasma środkowego. charakterystyka poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlowych Bollinger zaleca dokonywanie niewielkich korekt przyrostowych do mnożnika odchylenia standardowego Zmienić liczbę okresów dla średniej ruchomej również wpływa na liczbę okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego W związku z tym, dla standardowego standardu wymagana jest tylko niewielka korekta mnożnik odchylenia Wzrost średniego okresu przecięcia automatycznie zwiększyłby wartość n umber okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego, a także uzasadnia wzrost wzorcowego mnożnika z 20-dniowym SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik standardowego odchylenia jest ustawiony na 2 Bollinger sugeruje zwiększenie mnożnika odchylenia standardowego do 2 1 dla 50-krotnego SMA i zmniejszania mnożnika odchylenia standardowego do 1 9 dla 10-pasm SMA w pasmie czasu odzwierciedlają kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi dolnymi taśmami. Jako takie mogą być wykorzystane do określenia, czy ceny są stosunkowo wysokie lub niskie Według Bollingera, pasma powinny zawierać 88-89 akcji ceny, co sprawia, że ruch poza pasma znaczące Technicznie, ceny są stosunkowo wysokie, gdy powyżej górnej krawędzi i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnej pasma Jednakże, stosunkowo wysoka nie powinna być uważana za nieuzasadnioną lub jako sygnał sprzedaży Podobnie, relatywnie niski nie powinien być uważany za uparty lub jako sygnał kupna Ceny są wysokie lub niskie z powodu Wskaźniki Bollingera nie powinny być stosowane jako autonomiczne narzędzie Chartiści powinni połączyć pasma Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami w celu potwierdzenia. Czytaj więcej i resztę artykułu w StockCharts, do którego również cały kredyt materiałów ten podrozdział idzie. Dodatkowe odnośniki i linki wideo kliknij link. Więcej informacji Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego kliknij tutaj.
No comments:
Post a Comment